Calculadora de recuperação do drawdown

Como usar a calculadora

1. Drawdown em relação ao pico: quanto o saldo da conta caiu em relação ao seu maior valor, em porcentagem.
2. Saldo no pico: o maior saldo alcançado, para que o resultado também possa ser exibido em dinheiro.
3. Ganho médio por operação: opcional. Esse valor é usado para estimar quantas operações vencedoras seriam necessárias para recuperar o saldo.

Como o ganho de recuperação é calculado

O ganho necessário para recuperar o saldo equivale a 1 ÷ (1 − drawdown) − 1, expresso em porcentagem. O ganho é sempre maior que a perda, pois incide sobre um saldo menor.

Por exemplo, um drawdown de 30% reduz uma conta com US$ 10.000 para US$ 7.000. Para voltar aos US$ 10.000, é preciso obter um ganho de 42,86%, e não de 30%. Com uma queda de 50%, o saldo precisa dobrar; com uma queda de 90%, precisa aumentar dez vezes.

Quando o ganho médio por operação é informado, o número de operações vencedoras corresponde ao logaritmo de 1 ÷ (1 − drawdown) dividido pelo logaritmo de 1 + ganho por operação. Com um ganho de 2% por operação, são necessárias cerca de 18 operações vencedoras consecutivas para recuperar um drawdown de 30%.

Como interpretar o resultado

• Múltiplo de recuperação: quantas vezes o percentual perdido precisa ser recuperado. Com uma queda de 30%, o múltiplo é 1,43; com uma queda de 50%, é 2.
• Operações vencedoras necessárias: esse número é um mínimo, não uma previsão. O cálculo pressupõe que não haverá novas perdas durante a recuperação.
• Tabela e gráfico: mostram o ganho necessário para cada nível de drawdown, para que você veja como a diferença aumenta rapidamente.

O que a estimativa não considera

A calculadora não conhece sua estratégia. Ela não considera taxas, depósitos ou saques, e uma recuperação real inclui operações perdedoras. O objetivo é mostrar por que limitar as perdas é mais importante do que recuperar o que foi perdido.

O simulador de lucro mostra a dimensão do drawdown que determinada estratégia pode gerar, e a calculadora de tamanho da posição limita a perda em cada operação.