На этой странице
Как пользоваться калькулятором
- Просадка от максимума: насколько баланс счета снизился от своего максимального значения, в процентах.
- Баланс на пике: максимальный баланс. Он нужен, чтобы показать результат в денежном выражении.
- Средняя прибыль на сделку: необязательный параметр. С его помощью можно оценить, сколько прибыльных сделок потребуется для восстановления.
Как рассчитывается прибыль для восстановления
Необходимая для восстановления прибыль рассчитывается по формуле 1 ÷ (1 − просадка) − 1 и выражается в процентах. Она всегда превышает размер убытка, поскольку начисляется на уменьшившийся баланс.
Например, при просадке 30% на счете с балансом $10 000 останется $7 000. Чтобы вернуться к $10 000, нужно заработать 42,86%, а не 30%. При просадке 50% баланс должен удвоиться, а при просадке 90% вырасти в десять раз.
Если указать среднюю прибыль на сделку, калькулятор рассчитает количество прибыльных сделок. Для этого он делит логарифм величины 1 ÷ (1 − просадка) на логарифм величины 1 + прибыль на сделку. При прибыли 2% на сделку для восстановления после просадки 30% потребуется около 18 прибыльных сделок подряд.
Как читать результат
- Коэффициент восстановления: во сколько раз должна превысить потерянный процент прибыль, необходимая для восстановления. При просадке 30% коэффициент равен 1,43, а при просадке 50% он равен 2.
- Необходимое число прибыльных сделок: это минимум, а не прогноз. Расчет предполагает, что в процессе восстановления новых убытков не будет.
- Таблица и график: показывают, какая прибыль нужна при разных уровнях просадки, и наглядно демонстрируют, как быстро увеличивается разрыв.
Что не учитывает оценка
Калькулятор не знает, какой стратегии вы придерживаетесь. Он не учитывает комиссии, пополнения и снятия средств, а в реальности в процессе восстановления бывают убыточные сделки. Калькулятор помогает понять, почему важно ограничивать убытки, а не пытаться отыграть их.
симулятор прибыли показывает, насколько глубокой может быть просадка при использовании той или иной стратегии, а калькулятор размера позиции помогает ограничить убыток по каждой сделке.