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計算機の使い方
- ピークからのドローダウン:口座残高が過去最高額から何％減少したかを示します。
- ピーク時の残高:最高残高を入力すると、結果を金額でも表示できます。
- 1回の取引あたりの平均利益:任意項目です。入力すると、回復までに必要な勝ちトレード数を推定できます。
回復に必要な利益の計算方法
回復に必要な利益率は、1 ÷ (1 − ドローダウン) − 1で算出し、パーセンテージで表示します。損失した割合よりも、取り戻すために必要な利益率のほうが常に大きくなります。利益は、損失後のより少ない残高をもとに計算されるためです。
たとえば、ドローダウンが30%の場合、口座残高は10,000ドルから7,000ドルに減少します。残高を10,000ドルに戻すには、30%ではなく42.86%の利益が必要です。50%下落した場合は残高を2倍に、90%下落した場合は10倍に増やさなければなりません。
平均利益を入力すると、勝ちトレードに必要な回数は、1 ÷ (1 − ドローダウン)の対数を、1 ＋ 1回あたりの利益率の対数で割って算出します。1回の取引で2%の利益を得る場合、ドローダウン30%から回復するには、連続で約18回勝つ必要があります。
結果の見方
- 回復倍率:失った割合に対し、取り戻すために必要な利益率が何倍かを示します。30%下落した場合は1.43倍、50%下落した場合は2倍です。
- 必要な勝ちトレード数:これは最低回数であり、予測値ではありません。回復するまでに追加の損失が発生しないことを前提としています。
- 表とチャート:ドローダウンの各水準で必要となる利益率を示し、必要な利益率の差がどれほど急速に広がるかを確認できます。
推定に含まれない要素
この計算機は、利用者の取引戦略を把握していません。手数料や入出金は考慮せず、実際の回復過程では負けトレードも発生します。この計算機は、損失を取り戻すことよりも、損失を小さく抑えることが重要な理由を示すものです。
利益シミュレーターでは特定の戦略でどれほど深いドローダウンが生じるかを確認でき、ポジションサイズ計算機では1回の取引あたりの損失を制限できます。