낙폭 회복 계산기

계산기 사용 방법

회복에 필요한 수익률은 1 ÷ (1 − 낙폭) − 1로 계산하며, 백분율로 표시합니다. 손실이 발생한 뒤에는 잔고가 줄어든 상태에서 수익을 내야 하므로, 회복에 필요한 수익률은 항상 손실률보다 높습니다.

예를 들어 낙폭이 30%라면 1만 달러였던 계좌 잔고는 7,000달러로 줄어듭니다. 잔고를 다시 1만 달러로 회복하려면 30%가 아니라 42.86%의 수익을 내야 합니다. 잔고가 50% 하락하면 두 배로 불려야 하고, 90% 하락하면 열 배로 늘려야 합니다.

거래당 평균 수익률을 입력하면, 필요한 연속 수익 거래 횟수는 1 ÷ (1 − 낙폭)의 로그를 1 + 거래당 수익률의 로그로 나눈 값입니다. 거래당 수익률이 2%라면 낙폭 30%를 회복하기까지 약 18회 연속으로 수익을 내야 합니다.

회복 배수: 손실률의 몇 배에 해당하는 수익을 내야 회복할 수 있는지를 나타냅니다. 낙폭이 30%일 때는 1.43배, 50%일 때는 2배입니다.
필요한 수익 거래 횟수: 예측치가 아니라 최소 횟수입니다. 회복 과정에서 추가 손실은 발생하지 않는다고 가정합니다.
표와 차트: 낙폭 구간별로 필요한 수익률을 보여주므로, 회복해야 할 격차가 얼마나 빠르게 커지는지 확인할 수 있습니다.

이 계산기는 사용자의 전략을 알지 못합니다. 수수료, 입금, 출금은 계산에 포함하지 않으며 실제로 회복하는 과정에서는 손실 거래도 발생합니다. 이 계산기는 손실을 만회하는 것보다 손실 규모를 작게 유지하는 일이 왜 더 중요한지 보여주는 데 쓰입니다.

수익 시뮬레이터는 특정 전략에서 발생하는 낙폭의 크기를 보여주며, 포지션 사이즈 계산기는 거래당 손실 규모를 제한합니다.