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Come usare il calcolatore
- Drawdown dal massimo: misura quanto il saldo del conto è sceso dal suo massimo, in percentuale.
- Saldo al massimo: il saldo più elevato, così il risultato può essere espresso in denaro.
- Guadagno medio per operazione: facoltativo. Serve a stimare quante operazioni in profitto occorrono per recuperare.
Come si calcola il guadagno necessario per recuperare
Il guadagno necessario per recuperare è pari a 1 ÷ (1 − drawdown) − 1, espresso in percentuale. Il guadagno è sempre superiore alla perdita, perché viene realizzato su un saldo più basso.
Per esempio, un drawdown del 30% porta un conto da 10.000 $ a 7.000 $. Per tornare a 10.000 $ serve un guadagno del 42,86%, non del 30%. Con una perdita del 50%, il saldo deve raddoppiare; con una perdita del 90%, deve aumentare di dieci volte.
Se si inserisce il guadagno medio, il numero di operazioni in profitto necessarie si calcola dividendo il logaritmo di 1 ÷ (1 − drawdown) per il logaritmo di 1 + guadagno per operazione. Con un guadagno del 2% per operazione, per recuperare un drawdown del 30% servono circa 18 operazioni consecutive in profitto.
Come interpretare il risultato
- Moltiplicatore di recupero: indica quante volte la percentuale persa va guadagnata. Con una perdita del 30% è pari a 1,43; con una perdita del 50% è pari a 2.
- Operazioni in profitto necessarie: è un valore minimo, non una previsione. Presuppone che nel frattempo non si verifichino altre perdite.
- Tabella e grafico: mostrano il guadagno necessario per ogni livello di drawdown, così puoi vedere quanto rapidamente aumenta il divario.
Cosa non considera la stima
Il calcolatore non conosce la tua strategia. Non considera commissioni, versamenti o prelievi, e nella realtà il recupero comporta anche operazioni in perdita. Serve a mostrare perché è più importante contenere le perdite che recuperarle.
Il simulatore di profitto mostra quanto può essere profondo il drawdown prodotto da una determinata strategia, mentre il calcolatore della dimensione della posizione limita la perdita su ogni operazione.