Bu sayfada
Hesaplayıcı Nasıl Kullanılır
- Kazanma oranı: işlem geçmişinize göre kârla sonuçlanan işlemlerinizin toplam işlemleriniz içindeki payıdır. Bu oranı kazanma oranı hesaplayıcısı hesaplar.
- Ortalama kazanç ve ortalama kayıp: kârla ve zararla kapanan bir işlemde elde edilen ya da kaybedilen tipik tutardır. Bu ikisinin oranı, getiri/zarar oranını verir.
- Hesap bakiyesi: işlem tutarının karşılanacağı sermayedir.
- Kelly oranı: hesaplanan işlem tutarının tamamını, yarısını veya dörtte birini seçin.
Kelly İşlem Tutarı Nasıl Hesaplanır
Kelly kriteri, çok sayıda işlem boyunca hesabın en hızlı şekilde büyümesi için her işlemde sermayenin ne kadarının riske atılması gerektiğini gösterir. İşlem tutarı, (getiri/zarar oranı × kazanma oranı − kaybetme oranı) ÷ getiri/zarar oranı formülüyle hesaplanır. Getiri/zarar oranı, ortalama kazancın ortalama kayba bölünmesiyle bulunur. Kaybetme oranı ise 1 eksi kazanma oranıdır.
Örneğin kazanma oranı %50, ortalama kazanç 200 dolar ve ortalama kayıp 100 dolarsa getiri/zarar oranı 2 olur. Tam Kelly hesabı (2 × 0,5 − 0,5) ÷ 2 şeklindedir ve işlem başına sermayenin %25’ine karşılık gelir. Yarım Kelly %12,5’tir. 10.000 dolarlık bir hesapta bu tutar 1.250 dolardır.
Sonuç Nasıl Yorumlanır
- Avantaj: riske atılan her birim başına beklenen kârdır. Sıfır veya negatifse Kelly işlem tutarı sıfırdır. Kaybettiren bir strateji, hiçbir pozisyon büyüklüğüyle kârlı hâle gelmez.
- Tam, yarım ve çeyrek Kelly: teoride en yüksek büyümeyi tam Kelly sağlar. Yarım Kelly, dalgalanmayı yaklaşık yarıya indirirken büyümenin yaklaşık dörtte birinden vazgeçer. Bu nedenle en sık tercih edilen seçenektir.
- Büyüme eğrisi: grafik, riske atılan sermaye payına göre büyümeyi gösterir. Zirve noktasını geçtikten sonra daha fazla sermaye riske atmak hesabın daha yavaş büyümesine yol açar. Bu noktanın yeterince ötesinde ise hesap küçülür.
Tahminde Neler Hesaba Katılmıyor
Formül, kazanma oranınızın ve getiri/zarar oranınızın kesin olarak bilindiğini ve değişmediğini varsayar. Gerçekte bunlar, sınırlı sayıdaki işlemden elde edilen tahminlerdir. Gerçek avantajınız girdiğiniz değerden düşükse tam Kelly gereğinden fazla sermaye ayırır. Komisyonlar, slippage ve aynı anda açık olan birden fazla pozisyon modelde hesaba katılmaz.
kâr simülatörü bir stratejinin işlem dizisi boyunca nasıl sonuçlandığını gösterir. düşüş telafi hesaplayıcısı ise bir kayıp serisini telafi etmek için ne kadar kazanç gerektiğini gösterir.