위험 대비 보상 비율 완벽 해설: 알아야 할 모든 것!

매매를 막 시작하려는 단계라면, 특히 변동성이 큰 가상자산 시장에서 변동성은 가장 큰 기회가 될 수도, 가장 큰 리스크가 될 수도 있습니다. 따라서 매매를 계획할 때 리스크 대비 보상 비율을 이해하는 것이 중요합니다. 이 지표를 보면 예상 수익에 비해 얼마만큼 손실을 감수해야 하는지 알 수 있습니다. 이 글에서는 리스크 대비 보상 비율의 작동 방식과 트레이더들이 이를 활용하는 이유, 계산 방법을 살펴봅니다.

리스크 대비 보상 비율이란?

리스크 대비 보상 비율은 감수하는 손실과 기대하는 보상의 크기를 비교한 값입니다. 트레이더들은 이 지표로 매매 기회를 분석하며, 실제로 매매에 나설지 결정하는 기준으로 삼기도 합니다. 감수할 수 있는 손실과 기대 수익을 비교해 위험을 감수할 때마다 얻을 수 있는 잠재 수익을 보여줍니다.

많은 트레이더가 정해진 리스크 대비 보상 비율을 따릅니다. 이 비율을 활용하면 매매 시스템이 제시하는 각 매매 기회에서 얼마만큼의 손실을 감수하고, 목표가에 도달했을 때 얼마를 얻을 수 있을지 가늠할 수 있습니다.

비율은 왼쪽에서 오른쪽 순서로 읽습니다. 리스크 대비 보상 비율이 1:3이라고 하면 첫 번째 숫자는 리스크, 두 번째 숫자는 보상을 뜻합니다. 따라서 100달러를 걸면 300달러의 잠재 수익을 기대할 수 있습니다. 다만 이는 목표 수익일 뿐, 보장된 수익은 아닙니다.

비율 계산 방법

리스크 대비 보상 비율을 계산하려면 진입가와 손절가, 익절가가 필요합니다. 진입가와 손절가의 차이가 리스크를 나타내고, 진입가와 목표가의 차이는 잠재적 보상을 나타냅니다.

두 값을 구한 뒤 비율로 간단히 나타내면 됩니다. 리스크가 5달러이고 잠재적 보상이 15달러라면 리스크 대비 보상 비율은 1:3입니다.

이 비율로 매매의 성공 여부를 예측할 수는 없습니다. 감수하는 리스크만큼 기대 보상이 충분한지 보여줄 뿐입니다.

롱 포지션 매매 예시

가상자산을 100달러에 매수하고 손절가를 95달러, 익절 목표가를 115달러로 설정했다고 가정해 보겠습니다.

• 진입가: 100달러
• 손절가: 95달러
• 익절가: 115달러
• 리스크: 100달러 − 95달러 = 5달러
• 보상: 115달러 − 100달러 = 15달러
• 리스크 대비 보상 비율: 5달러 : 15달러 = 1:3

1달러를 걸 때마다 3달러의 잠재 수익을 기대할 수 있습니다. 10개를 매수했다면 계획된 손실은 50달러, 목표 수익은 150달러입니다. 거래 수수료와 슬리피지는 계산에 포함하지 않았습니다.

숏 포지션 매매 예시

숏 매매에서는 자산 가격 하락을 예상하므로 계산 방식이 조금 달라집니다. 100달러에 숏 포지션에 진입하고 손절가를 105달러, 익절 목표가를 85달러로 설정했다고 가정해 보겠습니다.

• 진입가: 100달러
• 손절가: 105달러
• 익절가: 85달러
• 리스크: 105달러 − 100달러 = 5달러
• 보상: 100달러 − 85달러 = 15달러
• 리스크 대비 보상 비율: 5달러 : 15달러 = 1:3

진입가와 손절가, 익절가를 리스크 대비 보상 계산기 에 입력하면 비율을 자동으로 계산할 수도 있습니다.

리스크 대비 보상 비율과 승률

승률과 리스크 대비 보상 비율은 매매 전략의 서로 다른 측면을 보여줍니다. 승률은 전략을 통해 수익을 내는 매매가 얼마나 자주 발생하는지 나타내고, 리스크 대비 보상 비율은 매매가 성공했을 때 예상 수익이 손실을 봤을 때의 손실액에 비해 어느 정도인지 보여줍니다.

두 지표는 각각 따로 계산하지만, 전략을 세울 때는 함께 고려해야 합니다. 승률 계산기 를 이용하면 승리, 손실, 손익분기 매매의 비율을 계산할 수 있습니다.

예를 들어 승률이 40%인 전략도 리스크 대비 보상 비율이 1:2라면 수익을 낼 수 있습니다. 매번 100달러를 걸고 100회 매매한다고 할 때, 40회의 성공으로 8,000달러를 벌고 60회의 실패로 6,000달러를 잃습니다. 수수료와 펀딩 비용, 슬리피지를 제외하면 총수익은 2,000달러입니다.

리스크 대비 보상 비율은 무엇을 나타내나?

리스크 대비 보상 비율은 트레이더가 매매에서 기대하는 수익과 비교해 얼마만큼의 손실을 감수할 준비가 되어 있는지를 나타냅니다. 진입가와 손절가, 익절가를 연결해 포지션에 진입하기 전 계획한 손실과 목표 수익을 명확히 보여줍니다.

예를 들어 비율이 1:2라면 1달러의 리스크를 감수해 2달러의 수익을 노린다는 뜻입니다. 매매에 실패할 때마다 100달러의 손실이 발생한다면, 목표가에 도달한 매매 한 번으로 200달러를 벌 수 있습니다. 수수료와 슬리피지를 제외하면 한 번의 성공으로 손실 두 번을 만회할 수 있습니다.

이 비율은 매매의 성공 여부를 알려주지 않습니다. 전략의 승률과 함께 살펴봐야 합니다. 승률이 50%보다 낮더라도 평균 수익 거래의 규모가 평균 손실보다 크면 전략은 수익을 낼 수 있습니다.

리스크 대비 보상 비율이 중요한 이유

진입 시점을 찾는 것만으로 매매 전략이 완성되지는 않습니다. 트레이더는 가능한 두 가지 결과에 대비한 청산 계획도 세워야 합니다. 수익이 나는 동안 포지션을 언제까지나 보유하거나, 시장이 불리하게 움직일 때마다 반등을 기다릴 수는 없습니다.손익비는 거래를 시작하기 전에 청산 시점을 계획하는 데 도움이 됩니다. 손절 주문은 예상한 흐름과 다르게 움직일 경우 포지션을 정리할 가격을 정하고, 익절 주문은 시장이 유리하게 움직일 때 수익을 확정할 가격을 정합니다.

두 가격을 미리 정해 두면 감정에 휘둘려 판단할 가능성이 줄고, 거래 기회를 일관된 기준으로 평가할 수 있습니다. 거래 계획을 보완할 다른 요소는 암호화폐 트레이딩을 위한  7가지 황금 원칙에서 확인할 수 있습니다.

핵심 정리

트레이딩을 처음 시작하면 거래로 얼마나 벌 수 있을지에만 온통 신경 쓰기 쉽습니다. 하지만 리스크 대비 보상 비율을 따져 보면 주문을 넣기 전에 손실 가능성도 고려하게 됩니다. 손실 거래를 피할 수는 없지만, 이제는 막연한 희망만으로 내린 결정이 될 필요는 없습니다. 손실 거래를 피할 수는 없지만, 막연한 희망에 기대어 끝없이 이어지는 결정으로 만들 필요는 없습니다. 트레이딩을 시작하려는 단계라면 차트에서 진입가와 손절가, 목표 수익가를 어디에 설정할지 알아보는 것이 다음 단계입니다. 기술적 분석 가이드를 참고하면 그 방법을 익히는 데 도움이 됩니다.